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Daydream est la fille du démon Cauchemar et de Betty Ross Banner, qu’il mit enceinte alors qu’elle était dans le coma, ourdissant ainsi un plan destiné à le venger de l’incroyable Hulk (Bruce Banner). Tentant d’instiller en sa fille la haine de l’humanité, Cauchemar effaça les souvenirs de sa progéniture et la plaça dans le monde des mortels. Sous le prénom de Gwen, elle devint une chanteuse, partenaire d’un homme prénommé Ripley. Les deux artistes faisaient des spectacles à bord d’un yacht quand celui-ci explosa ; ils réussirent à nager jusqu’à une petite île qui, sans qu’ils ne s’en doutent, était l’ancre de Cauchemar dans la réalité. Ripley fut aveuglé lors de l’accident mais lui et Gwen survécurent sur l’île, évitant les étranges créatures (en réalité des Sans-Âmes déguisés) qui l’habitaient. Quand Bruce Banner arriva à son tour sur l’île, Gwen et Dipley le sauvèrent. Alos que le trio rencontrait plus de monstres, Gwen fut attaquée par Cauchermar, sous le déguisement du général Thaddeus Ross. Désappointé en constatant que sa fille était tombée amoureuse de Ripleu, il la laissa pour morte. Apparemment noyée, elle se réveilla avec tous ses souvenirs et sa véritable apparence. Elle alla faire face à son père, qui la ridiculisa avant que Hulk (Banner) ne détruise sa forme. Prenant le nom de Daydream en s’inspirant de l’une des remarques du titan vert, elle et Ripley s’évanouirent vers une destination inconnue, probablement sa dimension natale.
La quantité de pouvoirs de Cauchemar dont la demi-humaine Daydream a hérité demeure inocnnue. Elle possède probablement au moins certains de ses attributs, y compris la faculté de pénétrer la psyché d’autres personnes durant leur sommeil et les remodeler à sa guise. Elle peut se déplacer vers et hors de sa dimension d’origine à volonté.